As 5 estratégias de negociação de opções semanais mais eficazes

Na Parte 1 do Relatório de Maestria de Opções Semanais, discutimos As 5 Estratégias de Negociação de Opções mais efetivas que os comerciantes inteligentes estão usando para gerar lucros semanais (leia abaixo). Fique atento para a Parte 2, onde discutimos como identificar de forma fácil e eficiente as propostas de opções semanais interessantes atraentes todos os dias # 8230;
As opções semanais proporcionam aos comerciantes a flexibilidade para implementar estratégias de negociação de curto prazo sem pagar o valor do valor de tempo extra inerente às opções de expiração mensal mais tradicionais. Assim, os comerciantes podem agora negociar com mais custo efetivo eventos de um dia, como ganhos, apresentações de investidores e apresentações de produtos. A flexibilidade é agradável e tudo, mas provavelmente está se perguntando quais as estratégias específicas que devo usar para gerar lucros semanais a partir de opções semanais? Bem, estou tão feliz que você perguntou; Vejamos agora as 5 Estratégias de Negociação de Opções Semanais Mais Populares:
1. Chamadas semanais cobertas: procurando gerar algum rendimento extra premium em sua carteira? Bem, não procure mais, tenho a estratégia para você: Opções semanais de chamadas cobertas. Em essência, o que você quer fazer nesta estratégia é vender opções de chamadas semanais contra participações de ações existentes (chamadas cobertas) ou comprar ações e vender simultaneamente opções de chamadas semanais contra a nova participação em ações (buy-write). A expiração semanal das opções de compra vendidas permite que você colete renda adicional em sua posição, semelhante a um dividendo, mas pagando a cada semana. Ao longo do tempo, a estratégia de chamadas cobertas superou as estratégias simples de compra e retenção, proporcionando maiores retornos com dois terços da volatilidade. No entanto, se as ações do movimento subjacente forem significativamente mais altas e através da greve vendida, seu retorno provavelmente será menor que se você não vendeu as chamadas (embora ainda seja positivo). Utilizamos esta ferramenta de negociação única para exibir potenciais candidatos de chamadas cobertas semanais e publicar uma amostra de nossos negócios por semana, então fique atento.
2. Devido à queda exponencial do tempo em opções semanais, a maioria dos comerciantes prefere vender opções semanais e compreensivelmente assim. Na estratégia de chamada coberta destacada acima, os comerciantes podem coletar a rápida deterioração do tempo vendendo as chamadas semanais contra uma posição de estoque longo. A venda de peças nuas, em teoria (paridade de chamada de chamada), equivale a uma estratégia de compra e escrita, embora os requisitos de inclinação e margem alterem a imagem um pouco. Eu acho que o que eu estou tentando dizer é que todas as coisas são iguais. Eu preferiria vender opções semanais, no entanto, há momentos em que eu gostaria de comprar opções semanais para o potencial de experimentar ganhos maiores, potencialmente desabafados. Nessas circunstâncias, recomendo comprar opções semanais profundas no dinheiro (DITM). Concentrando-se em opções semanais DITM, opções com um delta em excesso.
80%, você pode efetivamente limitar a deterioração do tempo rápido na longa e semanal opção, pois o delta alto faz com que a posição da opção semanal longa ativa se mova como estoque (delta de 0.80 significa que a opção moverá $ 0.80 por cada movimento de $ 1.00 no subjacente). Esta é uma maneira fenomenal de aproveitar a alavanca da opção e limitar a deterioração.
3. Os spreads de crédito são populares porque permitem que os comerciantes vendam os níveis de upside (spreads de chamadas) ou downside (spreads) com uma recompensa de risco bloqueada desde o início do comércio. Por exemplo, diga que acredita que o estoque XYZ não se moverá acima do nível de US $ 80 na semana que vem e você gostaria de expressar essa tese sob a forma de opções semanais. Uma maneira de fazer isso é simplesmente vender a opção de chamada semanal de US $ 80. Infelizmente, sem o estoque subjacente, esta venda de opção de chamada semanal exigiria uma margem substancial em sua carteira, já que a perda potencial máxima no comércio é teoricamente infinita. No entanto, você pode reduzir a perda potencial máxima e o requisito de margem simplesmente comprando uma chamada de greve mais alta (ou seja, US $ 85) para proteger sua posição de chamada semanal curta. Você seria curto o spread de chamadas semanais de US $ 80 a US $ 85 em XYZ, tendo cobrado um prémio líquido com um potencial máximo de perda da largura da greve ($ 85- $ 80) - (prémio coletado).
4. Out-of-the-Money (OTM): Caso contrário, conhecidos como "bilhetes de loteria", os comerciantes às vezes gostam de comprar uma saída das opções de dinheiro semanal, na esperança de que um pequeno investimento possa render retornos enormes. Acontece, não me interprete mal, mas esta estratégia geralmente implica semanas e semanas de pequenas perdas e, idealmente, uma grande vitória para compensar as perdas acumuladas. A estratégia de "bilhete de loteria" é muitas vezes utilizada em casos de especulação M & amp; A, anúncios da FDA e previsões de ganhos extraordinários.
5. Calendários de Calendário de Opções Semanais: os Sinais de Negociação de Opções, os caras fazem um bom trabalho de cobrir o calendário se espalhar no relatório de Estratégias de Opções Rentáveis, mas aqui está um bom resumo da estratégia de spread de calendário de opções semanais de um relatório recente da OTS:
Uma das novas oportunidades apresentadas pela chegada dessas opções semanalmente disponíveis recentemente é a capacidade de trocar o que eu chamo de calendário de "hit and run". Lembre-se de que um spread de calendário é um spread de duas pernas, construído vendendo uma opção mais curta e comprando uma opção mais datada. O mecanismo de lucro é a taxa de decadência de tempo relativamente mais rápida na opção de curto prazo.
Calendário se espalha de forma confiável atingir a sua rentabilidade máxima no vencimento na tarde de sexta-feira da perna curta, quando o preço do subjacente está no preço de exercício. Antes da disponibilidade recente dessas opções semanais, os spreads de calendário eram normalmente construídos com cerca de 30 dias de expiração na perna curta.
Nesses calendários construídos de forma clássica, os riscos são dois:
1. Movimento do preço do subjacente além dos limites da rentabilidade.
2. Aceleração da volatilidade da opção mais datada que o comerciante possui.
Hit and run calendários diferem em risco um pouco. Os movimentos de volatilidade raramente ocorrem em qualquer lugar próximo ao ritmo acelerado do movimento dos preços. Devido a esta característica, o risco primário nestes calendários de curta duração é o preço do subjacente. A ocorrência ocasional de volatilidade com ponta na opção curta aumenta significativamente a probabilidade de rentabilidade à medida que a volatilidade elevada decai para zero no vencimento.
Um dos subjacentes muito líquidos que negociou ativamente opções é AMZN. No meio do dia 29 de agosto, a AMZN estava em US $ 205,50 e continuava a tendência maior a partir de um padrão básico. Um olhar rápido no painel de opções mostrou a opção de greve semanal de 210, tendo 4 dias de vida à esquerda e consistindo inteiramente de prêmio de tempo (extrínseco), estava negociando com uma volatilidade de 42,9%, enquanto a opção mensal de setembro que eu compraria tinha uma volatilidade de 41,6%.
Esta situação é chamada de inclinação de volatilidade positiva e aumenta a probabilidade de um comércio bem-sucedido. Entrei no comércio e possuí o gráfico P & amp; L resultante:
Continuei a monitorar o preço, sabendo que o movimento além dos limites da minha gama de rentabilidade exigiria ação. No meio do dia 31 de agosto, 48 horas após o comércio, o limite superior de rentabilidade estava sendo abordado como mostrado abaixo:
Como a ação de preços permaneceu forte e o ponto de equilíbrio superior foi ameaçado, optei por adicionar um calendário adicional para formar um calendário duplo. Esta ação exigiu o compromisso de capital adicional e resultou em elevar o ponto BE superior de 218 para pouco mais de 220 como mostrado abaixo. Acertar e executar calendários deve ser gerenciado de forma agressiva; Não há tempo para recuperar do movimento de preços inesperados.
Pouco depois de adicionar a propagação do calendário adicional, a AMZN recuperou algumas das recentes corridas e nem o ponto BE do calendário foi ameaçado. Fechei o comércio no final da tarde de sexta-feira. A indicação para sair do comércio foi a erosão do tempo premium das opções, era curto para níveis mínimos.
Os resultados do comércio foram um retorno de 67,5% sobre o risco máximo de capital gerenciado permitido e um retorno de 10,6% sobre o capital comprometido. Se o segundo calendário não tivesse sido necessário para controlar o risco, os retornos teriam sido substancialmente maiores.
Este é apenas um exemplo do uso de opções em uma posição estruturada para controlar o risco de capital e retornar lucro significativo com gerenciamento de posição mínimo. Essas oportunidades rotineiramente existem para o comerciante de opções experientes.
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Estratégias para negociação de opções semanais
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.

Opções semanais: uma abordagem comercial.
Dan Sheridan viu as opções de negócios dos lados institucional e de varejo. Depois de 24 anos como um fabricante de mercado da Chicago Board Options Exchange e outros 10 anos como mentor de opções para comerciantes privados, sua abordagem permaneceu consistente: para ser bem-sucedido, você deve tratar as opções como um negócio.
"Este é um ofício", diz ele. "Nós a praticamos diariamente. Para aqueles com consistência e disciplina, torna-se um bom negócio ".
Mais recentemente, a prática teve um foco semanal. Weeklies foi o fim do crescimento das opções de negócios. Mais contratos passaram a bordo, e mais volume está sendo negociado. Há razões convincentes para:
Menos capital: "Você pode obter maiores rendimentos com menos capital. Se alguém está buscando fazer US $ 500 por semana, ou US $ 2.000 por mês, com condores de ferro semanais, é necessário US $ 10.000 que ganha 5% por semana. Se alguém desejasse atingir os mesmos US $ 2.000 por mês através de condores de ferro mensais com uma duração de 30 dias após a expiração, seria necessário US $ 40.000 recebendo 5% por mês. Isso é quatro vezes mais capital ", explica Sheridan.
Menos riscos: Ele também aponta que algumas estratégias semanais exigem que o comércio esteja em apenas dois ou três dias. O comerciante está então fora do mercado dois ou três dias e não enfrenta nenhuma exposição. Contraste isso com um comerciante de opções mensal clássico que está tendo em 30 a 40 dias de risco de mercado.
Decadência de opções: Sheridan é um vendedor de opções. Ele faz isso de maneiras diferentes. Por exemplo, seus veículos preferidos incluem spreads de calendário, borboletas e diagonais duplas - sem opções nulas. Ele ganha dinheiro com a deterioração nas opções que ele vende. Essas estratégias têm uma coisa em comum: elas funcionam de uma deterioração mais rápida em opções curtas relativas a opções longas.
Probabilidade estatística: se você estiver vendendo opções fora do dinheiro (OTM) que consistentemente carregam uma probabilidade estatística de 70%, 80% ou 90% de expirar para fora do dinheiro - e não estão expostas a riscos nus ao longo do tempo, você vai ganhar. Sheridan faz isso usando condores de ferro.
Consistência: para fazer com que a probabilidade estatística funcione, você deve estar lá, semana e semana. Sheridan está no mercado todas as semanas, não apenas pela especulação ocasional que pode ou não funcionar. Ele sabe se ele tira uma perda esta semana, provavelmente verá um lucro no próximo, e o próximo e, a longo prazo, seus vencedores superarão seus perdedores porque as probabilidades estatísticas estão a seu favor.
"Se pudermos ter um recorde de condor de ferro semanal anual de 40 vitórias e 12 perdas e manter perdas em um nível não muito superior às vitórias, você terá sucesso", diz ele.
Gestão: Finalmente, ele tem planos de contingência predeterminados para movimentos do mercado, tanto para cima como para baixo. Em uma palavra, ele ajusta o comércio para ficar perto de "delta neutro", o que significa que se o subjacente move $ 1, o valor da posição das opções muda pouco ou nada. Idealmente, em um determinado momento, o início do comércio, você não está inclinado longo ou curto. Uma vez que o mercado se move para cima ou para baixo.
$ 1, a "gama" (aceleração da mudança no delta) faz você longo ou curto.
Há inúmeras maneiras de fazer isso, incluindo rolar para cima ou para baixo, adicionar opções, subtrair opções, etc. Mas o objetivo geralmente é colocar a posição de volta ao ponto morto. Isso permite os inevitáveis ​​ziguezagues do mercado, como a regressão do mercado e maximiza o tempo no comércio, o que, por sua vez, permite que a magia de theta (opções de decaimento) se acumule. O conceito de ajustes também inclui o conceito de perda máxima: sair do comércio quando um nível de perda pré-determinado é atingido.
"Se eu estiver colocando 50 calendários semanais por ano, não vou deixar que alguém acabe com três ou quatro semanas de lucro", diz ele.
Sheridan também ensina as versões "sem toque" da maioria das estratégias, onde você simplesmente sai de uma posição quando um objetivo de lucro ou perda é atingido, sem ajustes.
"Esta é mais uma abordagem de batata", diz ele. É popular entre alguns de seus alunos por sua simplicidade.
Soa bastante simples, mas o aplicativo do mundo real pode ser um pouco mais assustador. Por exemplo, enquanto os lucros podem acumular-se mais rapidamente nos semanários, as perdas podem também. A "técnica" e a estratégia de uma pessoa devem estar em vigor antes da colocação no mercado. Aqui está um olhar atento a um de seus veículos favoritos.

Estratégias para negociação de opções semanais
Nossa estratégia única oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializando-se em opções semanais. O objetivo principal é o retorno positivo de forma consistente. Idéias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, melhores no setor para opções semanais. A grande maioria das nossas idéias comerciais de boletim de notícias são realmente lucrativas. As opções semanais não são fáceis de negociar, mas nossa estratégia de propagação própria foi comprovada para funcionar de forma consistente. No entanto, entenda que haverá perdas. Ups & amp; as descidas são inevitáveis. No entanto, no final do dia, no final do mês, nossas carteiras prevalecerão com resultados de linha de fundo muito maiores do que outras estratégias de ritmo lento.
A maioria das idéias comerciais especiais aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo o risco ao mínimo. A pesquisa é a base de cada & amp; toda idéia de comércio. As condições de mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais.
ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAL.
Podem ser tomadas posições de opções de alta e baixa. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante grandes reuniões de mercado que duraram meses ou anos. Este boletim de notícias também pretende lucrar com recessões acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias comerciais foram durante tempos tumultuadores, quando o mercado está caindo consideravelmente. Muitas vezes, quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Conclusão: a estratégia de opções semanais primárias deste boletim de notícias é lucrar com os mercados acima e mercados descendentes. Como comerciantes de opções experientes, esta experiência de newsletter consiste em analisar indicadores fundamentais, revisar gráficos técnicos, estudar a volatilidade histórica e entender relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanal agora são passadas apenas para assinantes.
As melhores idéias comerciais de curto prazo. Alertas de peritos semanais, alertas comerciais, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Opções de ações, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração de opções semanais ocorre cada sexta-feira da semana. Semanais de opções proporcionam uma oportunidade para comerciantes e investidores. Os investidores podem escolher comprar ou vender puts para proteger uma posição de estoque. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o portfólio. Os comerciantes podem escolher comprar ou vender opções semanais com base em notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias de negociação de opções corretas e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para o comércio tem sido um elemento-chave neste sucesso de boletins informativos! Isto é algo em que este boletim irá se destacar. Uma nova recomendação comercial excelente por semana é oferecida.
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